期貨分析師問題發問

市場之年利率為10%

某銀行之兩位外匯交易員

分別為銀行進行英鎊衍生性商品之操作

其一以1.6000之價格買進62500三個月到期之遠期英鎊

另一以相同之價格買進16個月到期之英鎊期貨

每張期貨契約之規格為62500英鎊

數分鐘之後

遠期與期貨之價格皆上漲為1.6040

則期貨與遠期交易之獲利狀況如何?答案是期貨之獲利為250而遠期之獲利為244。

拜託有心人士

幫我解釋一下為什麼

感謝。

期貨每天結算 所以匯率差0.004x62500=250 不用折現遠期f契約(英鎊) 結算日才交割 所以要從16個月後折現 用單利的話算出來大概是250/(1 (0.1*16/12))=221.23跟244差有點遠**
請問1.125是????
我之前算錯了 雖然答案對 但公式錯 抱歉 我自砍了250-((16/3)*1.133) =243.958 算244遠近月 16/3利率 16個月 為0.133 結果1.125算起來也是 sorry~~算錯了
不好意思

那現在正確算式是什麼。

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