台指期貨最後一筆是如何搓合

台指期貨最後五分鐘(13:40~13:45)只接受掛單請問最後一筆是如何搓合出來的?13:40~13:45之間不搓合的用意為合?ex:委賣:數量 6100:106095:326090:326088:126020:100委買:數量 6095:1006094:326093:326070:326020:3206000:1000
1.收盤是採取集合競價的方式是以一次可以滿足最大成交量原則

成交價須在當日漲跌停板範圍內

完全依當時買賣價量情形決定。

是一種更有效率

價格決定更公平合理

資訊更透明的撮合成交方式。

2.先取最優買價和最優賣價

量大者決定價位 EX B 6095:100 S 6020:20 則成交價為6095(假設無其他價位) EX B 6095:20 S 6020:100 則成交價為6020(假設無其他價位)3.以你的例子 6095和6020可以彼此滿足 6094可滿足12口6088及20口6090 會變成 B 6093:32 S:6090:20 大量者決定故最後價為6093 (其他買價和賣價已無法被滿足)補充 我猜你是假設有一極端情況(無其他任何掛單) 最優買價在6095 100口 次優買價在6019 20口 最優賣價在6020 100口 次優賣價在6096 20口 這個時候是採取最優買價與最優賣價的平均價ps.期交所如果覺得不合理可以改喔 詳細的結算方式可以參考交易規則 http://www.taifex.com.tw/chinese/6/trade/trade_1_1.doc 參考資料 個人經驗

6100:10 6095:32 6090:32 6088:12 6020:100 委,台指期貨,集合競價,決定,跌停板,成交量,掛單,假設,這個時候,合理

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